市場リスク管理（VaR）ソリューション
各種金融商品の市場リスクをValue At Risk（VaR）値として計量化します
為替・株・債券などの現物から先物・デリバティブまで様々な商品のリスク・カテゴリーの相関を考慮して、市場リスクを計測します。
製品概要
預貸金の金利リスクを計測し、アウトライヤーリスク計算や、預貸金のVaRを算出することが可能です。また、預貸金の金利リスクと有価証券やデリバティブを統合したリスク計測が実現できます。金利、為替、ボラティリティ等のリスクファクターを柔軟に設定することにより、市場環境が大きく変動した場合を想定したストレステストが可能です。多様なレポートを自動出力でき、迅速で確実な報告を可能とします。
特長 導入メリット
現行システムで管理する商品・取引を取込むことにより、市場リスクの統合計測・管理か可能です。
特徴
- データ取得から各種リスク計測までの自動化
- リスクファクターを柔軟に設定可能
- 階層別のポートフォリオ設定が可能
- 計算ロジックは公開可能
- 金融庁ガイドラインに準拠
主な機能
- 統合VaR計算
- VaR計測手法（分散共分散法 、ヒストリカルシミュレーション法 、モンテカルロ法）
- バックテスト
- VaRサポート機能
- リスクリターンシミュレーション
- ストレステスト
- 信用スプレッドの評価
- アウトライヤーリスク計測
- ALMシミュレーション
- 各種レポート作成
- 仕組債評価
