ALMソリューション
バンキングの収益管理から金利リスク管理までALM全般をサポートします
自律的な経営戦略の実践、新BIS第二の柱（バンキング勘定の金利リスク管理）と市場リスク管理強化の流れなどから、ALM高度化は金融機関の重要な課題のひとつとして改めてクローズアップされてきています。さくら情報システムではスプレッドバンキングからVaR／EaRにいたるまで、幅広くお客様のALM高度化をサポートします。
製品概要
経営戦略の高度化、新BIS第二の柱（バンキング勘定の金利リスク管理）を睨み、ALM高度化に向けて、コンサルテーションおよびモデル構築並びに、下記のようなソリューションのご提供まで幅広いサポートをさせていただきます。
スプレッドバンキング
個別仕切(TP：Transfer Pricing／行内移転価格）制度の仕組みをご提供いたします。これにより、RAROC(リスク控除後収益)経営のベースを確立すると同時に、移転価格制度を通じ金利リスクポジションをALM部門に集中し管理することが可能となります。
ABC（活動基準）原価計算
弊社独自のABC原価計算ソリューションのご提供などを通じ、RAROC算出に不可欠の原価計算を必要なセグメント毎に算出します。また、こうした情報はBPR、コスト削減など一層の収益向上策にもご活用いただけます。
リスク調整後収益管理
TP後の取引情報、原価情報、信用リスクコストなどを集約し、全行／店別などの予実管理を実現します。
マチュリティーラダー
TP後の取引データを、期日到来ベースないし利更改ベースでマチュリティーラダーに展開することで、基本的な金利リスクや流動性リスクの管理のベースとなるデータを固め、多彩な分析を行います。TP前の生データのベースで、簡易な手法で算出する方法もご提供いたします。
Banking VaR
マチュリティーラダーのデータを活用し、将来のキャッシュフローを展開することで、バンキング勘定の金利リスクを、VaR（バリューアットリスク）などさまざまな方法で計測します。また、将来VaR算出や多彩な分析機能も合わせてご提供いたします。
EaR(アーニングアットリスク)／シミュレーション機能
確定ベースのマチュリティーラダーをベースに、さまざまなシミュレーションや、EaR(アーニングアットリスク)の算出を行います。
スプレッドバンキング
個別仕切(TP：Transfer Pricing／行内移転価格）制度の仕組みをご提供いたします。これにより、RAROC(リスク控除後収益)経営のベースを確立すると同時に、移転価格制度を通じ金利リスクポジションをALM部門に集中し管理することが可能となります。
ABC（活動基準）原価計算
弊社独自のABC原価計算ソリューションのご提供などを通じ、RAROC算出に不可欠の原価計算を必要なセグメント毎に算出します。また、こうした情報はBPR、コスト削減など一層の収益向上策にもご活用いただけます。
リスク調整後収益管理
TP後の取引情報、原価情報、信用リスクコストなどを集約し、全行／店別などの予実管理を実現します。
マチュリティーラダー
TP後の取引データを、期日到来ベースないし利更改ベースでマチュリティーラダーに展開することで、基本的な金利リスクや流動性リスクの管理のベースとなるデータを固め、多彩な分析を行います。TP前の生データのベースで、簡易な手法で算出する方法もご提供いたします。
Banking VaR
マチュリティーラダーのデータを活用し、将来のキャッシュフローを展開することで、バンキング勘定の金利リスクを、VaR（バリューアットリスク）などさまざまな方法で計測します。また、将来VaR算出や多彩な分析機能も合わせてご提供いたします。
EaR(アーニングアットリスク)／シミュレーション機能
確定ベースのマチュリティーラダーをベースに、さまざまなシミュレーションや、EaR(アーニングアットリスク)の算出を行います。
