ALMソリューション

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バンキングの収益管理から金利リスク管理までALM全般をサポートします

自律的な経営戦略の実践、新BIS第二の柱（バンキング勘定の金利リスク管理）と市場リスク管理強化の流れなどから、ALM高度化は金融機関の重要な課題のひとつとして改めてクローズアップされてきています。さくら情報システムではスプレッドバンキングからVaR／EaRにいたるまで、幅広くお客様のALM高度化をサポートします。

以下のような方におすすめいたします

業種：
金融・保険
業務：
ALM

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製品概要

経営戦略の高度化、新BIS第二の柱（バンキング勘定の金利リスク管理）を睨み、ALM高度化に向けて、コンサルテーションおよびモデル構築並びに、下記のようなソリューションのご提供まで幅広いサポートをさせていただきます。

スプレッドバンキング
個別仕切(TP：Transfer Pricing／行内移転価格）制度の仕組みをご提供いたします。これにより、RAROC(リスク控除後収益)経営のベースを確立すると同時に、移転価格制度を通じ金利リスクポジションをALM部門に集中し管理することが可能となります。

ABC（活動基準）原価計算
弊社独自のABC原価計算ソリューションのご提供などを通じ、RAROC算出に不可欠の原価計算を必要なセグメント毎に算出します。また、こうした情報はBPR、コスト削減など一層の収益向上策にもご活用いただけます。

リスク調整後収益管理
TP後の取引情報、原価情報、信用リスクコストなどを集約し、全行／店別などの予実管理を実現します。

マチュリティーラダー
TP後の取引データを、期日到来ベースないし利更改ベースでマチュリティーラダーに展開することで、基本的な金利リスクや流動性リスクの管理のベースとなるデータを固め、多彩な分析を行います。TP前の生データのベースで、簡易な手法で算出する方法もご提供いたします。

Banking VaR
マチュリティーラダーのデータを活用し、将来のキャッシュフローを展開することで、バンキング勘定の金利リスクを、VaR（バリューアットリスク）などさまざまな方法で計測します。また、将来VaR算出や多彩な分析機能も合わせてご提供いたします。

EaR(アーニングアットリスク)／シミュレーション機能
確定ベースのマチュリティーラダーをベースに、さまざまなシミュレーションや、EaR(アーニングアットリスク)の算出を行います。

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お問い合わせ

掲載されているトピックに関するお問い合わせはこちらへお願いいたします。

さくら情報システム株式会社　営業本部
〒108-8650　東京都港区白金1-17-3　ＮＢＦプラチナタワー

Tel 03-6757-7211

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