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  1. ALMソリューション

ALMソリューション

バンキングの収益管理から金利リスク管理までALM全般をサポートします

自律的な経営戦略の実践、管理会計高度化(セグメント会計や財管一致、将来のIFRS対応)、バンキング勘定の金利リスク管理強化、時価情報開示充実などの流れの中で、ALM高度化は改めてクローズアップされてきています。さくら情報システムではスプレッドバンキングからVaR/EaR、さらにはセグメント会計やIFRS対応にいたるまで、幅広くお客様のALMをサポートします。

ソリューション概要

より高度な経営戦略策定と予実管理、管理会計高度化(セグメント会計や財管一致、将来のIFRS対応)、バンキング勘定の金利リスク管理強化、時価情報開示充実などの課題を睨み、ALM高度化に向けて、コンサルテーション、モデル構築から下記ソリューションのご提供まで幅広くサポートします。

スプレッドバンキング
個別仕切(TP:Transfer Pricing/行内移転価格)制度の仕組みをご提供いたします。これにより、RAROC(リスク控除後収益)経営のベースを確立すると同時に、移転価格制度を通じ金利リスクポジションをALM部門に集中し管理することが可能となります。

ABC(活動基準)原価計算
弊社独自のABC原価計算ソリューションのご提供などを通じ、RAROC算出に不可欠の原価計算を必要なセグメント毎に算出します。また、こうした情報はBPRやコスト削減など一層の収益向上策にもご活用いただけます。

リスク調整後収益管理
TP後の取引情報、原価情報、信用リスクコストなどを集約し、全行/店別などの予実管理を実現します。

マチュリティーラダー
TP後の取引データを、期日到来ベースないし利更改ベースでマチュリティーラダーに展開することで、基本的な金利リスクや流動性リスクの管理の元となるデータを固め、多彩な分析を行います。TP前の生データの状態のまま、簡易な手法で算出する方法もご提供いたします。

Banking VaR
マチュリティーラダーのデータを活用し、将来のキャッシュフローを展開することで、バンキング勘定の金利リスクをVaR(バリューアットリスク)などさまざまな方法で計測します。また、将来VaR算出や多彩な分析機能も合わせてご提供いたします。

EaR(アーニングアットリスク)/シミュレーション機能
確定ベースのマチュリティーラダーを用いて、さまざまなシミュレーションや、EaR(アーニングアットリスク)の算出を行います。

ALMソリューションの全体像

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